Opção negociação estratégia excel

Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar vantagem Da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo de negociação Com isso em mente, temos montado esta apresentação de slides, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e ponto você na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções Com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial Com isso em Mente, nós montamos este show de slides, o que esperamos irá encurtar a curva de aprendizado e apontá-lo na direção certa.1 Chamado Coberto. Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode participar Uma estratégia de compra coberta ou buy-write Nesta estratégia, você compraria os ativos diretamente e simultaneamente, escreve ou vende uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra Investidores Freqüentemente usarão essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e estiverem olhando para gerar lucros adicionais através do recebimento do prêmio de chamada ou proteger contra um possível declínio no valor do ativo subjacente. , Leia Estratégias de Chamada Coberta para um mercado em queda. Casado Put. Em uma estratégia de casado, um investidor que compra ou atualmente possui um ativo particular, como ações, compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia Quando eles são otimistas sobre o preço do ativo e querem se proteger contra potenciais perdas de curto prazo Esta estratégia funciona essencialmente como um seguro po Licy, e estabelece um piso deve mergulhar o preço do ativo dramaticamente Para obter mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Casado coloca um relacionamento protetor.3 Bull Call Spread. In uma estratégia de spread bull call, um investidor irá comprar simultaneamente opções de compra em uma greve específica Preço e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais elevado Ambas as opções de chamada terão o mesmo mês de vencimento e o activo subjacente Este tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente utilizado quando um investidor está optimista e espera um aumento moderado no preço do subjacente O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como o bull call spread Nesta estratégia, o investidor irá comprar simultaneamente opções de venda a um preço de exercício específico E vender o mesmo número de puts a um preço de exercício mais baixo Ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e ter a mesma data de validade Este método é utilizado quando o comerciante É baixa e espera que o preço do ativo subjacente diminua Oferece tanto ganhos limitados quanto perdas limitadas Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Spreads Colocar uma Alternativa Rugindo para Short Selling.5 Protective Collar. Uma estratégia de coleira protetora é realizada através da compra de um out - of-the-money opção de venda e escrever uma opção de compra out-of-the-money ao mesmo tempo, para o mesmo activo subjacente, tais como ações Esta estratégia é frequentemente utilizado pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque experimentou substancial Ganhos Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender suas ações Para mais sobre esses tipos de estratégias, consulte Don t Esqueça seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção. Long Straddle. A longa straddle estratégia de opções é quando um investidor compra Tanto uma opção de compra como de venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente ea data de vencimento simultaneamente. Um investidor usará freqüentemente essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente mov E esta é uma estratégia que permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples ao Mercado Neutral.7 Long Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício de venda ficará normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra e ambas as opções serão Estar fora do dinheiro Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do ativo subjacente vai experimentar um grande movimento, mas não tem certeza de que direção o movimento vai tomar As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções estrangulamentos serão normalmente menos caro do que straddles Porque as opções são compradas fora do dinheiro Para mais, veja obtenha um forte sustento no lucro com Strangles.8 Borboleta Spread. All as estratégias até este ponto têm re Uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três diferentes preços de exercício. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de um call put Ao preço de exercício mais baixo mais baixo, enquanto vende duas opções de venda de opções a um preço de exercício mais baixo e, em seguida, uma opção de venda de última chamada a um preço de exercício ainda maior e mais baixo. Para mais informações sobre esta estratégia, leia Setting Profit Traps With Butterfly Spreads.9 Iron Condor. Uma estratégia ainda mais interessante é o ron condor Nesta estratégia, o investidor simultaneamente detém uma posição longa e curta em duas estranhas estratégias diferentes O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e prática para dominar Recomendamos que você leia mais sobre esta estratégia em Take Flight With An Iron Condor Se você se reunir para Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo sem risco Usando a Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. A estratégia de opções final vamos demonstrar aqui é a borboleta de ferro Nesta estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento Embora semelhante a uma borboleta spread Esta estratégia difere porque usa chamadas e coloca, ao contrário de um ou outro O lucro e a perda são limitados dentro de uma escala específica, dependendo dos preços de exercício das opções usadas Os investors usarão frequentemente opções out-of-the-money Em um esforço para cortar custos ao limitar o risco Para compreender esta estratégia mais, leia o que é uma opção da borboleta de ferragem Strategy. Related artigos. A quantidade máxima de dinheiros que os Estados Unidos podem pedir O teto de débito foi criado sob o segundo Liberty Bond Act. Taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um gi Ou de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos Estados Unidos aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar do investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, as famílias eo setor sem fins lucrativos O US Bureau of Labour. The abreviatura de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta de 1.RSI Estratégia de negociação Game. Backtest uma estratégia de negociação RSI simples com esta folha de cálculo web-connected jogar uma fantasia A tabela de transações faz o download de preços históricos para o seu ticker escolhido e alguns gatilhos VBA comprar ou vender pontos quando o índice de força relativa RSI sobe acima ou cai abaixo dos valores definidos pelo usuário. Obtê-lo a partir do link na parte inferior deste artigo. A lógica de negociação não é sofisticada ou complexa é descrita em maior detalhe abaixo. Mas você pode usar princípios semelhantes para desenvolver e backtest estratégias melhoradas Por exemplo, você poderia Codificar um esquema que usa vários indicadores como ATR ou o oscilador estocástico para confirmar as tendências antes de ativar comprar pontos de venda. Antes de você perguntar, deixe-me fazer algumas coisas claras sobre o spreadsheet. it não é uma estratégia de negociação realista. Outros fatores são included. the VBA demonstra como você pode codificar um algoritmo de backtesting simples sinta-se livre para melhorá-lo, rasgá-lo distante ou simplesmente geek out. But o mais importante, é um jogo mudar parâmetros, tentar novas ações e se divertir Por exemplo, A planilha calcula a taxa de crescimento anual composta de seu pote de investimento tentar obter este número tão alto quanto possível. A planilha permite que você defina um ticker de ações, uma data de início e uma data de término. um valor de RSI acima do RSI Que você quer vender uma fração de seu valor stock. the RSI abaixo do qual você deseja vender uma fração de sua fração stock. the de ações para comprar ou vender em cada trade. the quantidade de dinheiro que você tem no dia 0. o Número de ações a serem compradas Dia 0.After você clica em um botão, alguns VBA começa a tiquetaquear afastado nos bastidores and. downloads históricos preços das ações entre a data de início e data de término do Yahoo. calcula o RSI para cada dia entre a data de início e fim removendo, é claro, A janela RSI inicial. No dia 0 que s dia antes de começar a negociação compra um número de ações com seu pote de dinheiro. A partir do dia 1 em diante, vende uma fração definida de ações se RSI sobe acima de um valor pré-definido ou compra Uma fração de ações se o RSI cair abaixo de um valor predefinido. calcula a taxa de crescimento anual composta levando em conta o valor do pote original de dinheiro, o valor final de dinheiro e ações e o número de dias de negociação. Mente que, se o RSI desencadear uma venda, a lógica tem de acionar uma compra antes de uma venda pode ser acionada novamente e vice-versa Ou seja, você não pode ter dois gatilhos de venda ou dois gatilhos de compra em um row. You também obter um lote de O preço de fechamento, RSI e os pontos de venda de compra. Você também obter um lote de sua tota L riqueza de fantasia cresce ao longo do tempo. Os pontos de venda de compra são calculados com o seguinte VBA seguindo a lógica é fácil. Para i RSIWindow 2 Para numRows Se Folhas Dados N i sellAboveRSI E estado 0 Então Sheets Dados O i Sell Partilha Sheets Dados P - int - 1 - pxBuySell 100 P i - 1 Valor de caixa Folhas Dados RR i - 1 - int - pxBuySell 100 P i - 1 G i estado 1 ElseIf Folhas Dados N i buyBelowRSI E Folhas Dados R i - 1 pxBuySell 100 Folhas Dados P i - 1 Folhas Dados G i E estado 1 Então Folhas Dados O i Comprar Ações Folhas Dados P - int-1 pxBuySell 100 P i - 1 Valor de caixa Folhas Dados RR i - 1 - pxBuySell 100 P i - 1 Estado G i 0 Outras Folhas Dados PP i - 1 Folhas Dados RR i - 1 Folhas Dados O i Hold End Se Valor de Acção Folhas Dados QG i P i Valor Total Folhas Dados SQ i R i Comprar Venda Pontos Folhas Dados T if O i Comprar, N i, -200 Folhas Dados U se O i Vender, N i, -200 Next. View o resto do VBA no Excel lá s lotes lá para aprender from. If você re devidamente caffeinated, você poderia melhorar o VBA para empregar outros indi Para confirmar pontos de negociação, por exemplo, você poderia acionar pontos de venda apenas se RSI sobe acima de 70 e MACD cai abaixo de sua linha de sinal.8 pensamentos sobre RSI Trading estratégia Game. This calculadora implica que quanto mais perto você definir a comprar vender indicadores para 50, Maior a riqueza final Isso pode ser exemplificado por entrar os seguintes parâmetros É possível que isso seja incorect. Stock Ticker VTI Data de Início 16-Nov-09 Fim 15-Nov-14 RSI Janela 14 Vender acima RSI 50 1 Comprar abaixo RSI 49 9 para comprar vender em cada comércio 40 ações para comprar no dia 0 17 pote de dinheiro no dia 0 1000.In Excel para Mac, a seguinte declaração em GetData produz um erro de compilação. Como o Free Spreadsheets. Master Knowledge Base. Recent Posts . Esta planilha para nossa planilha de negociação de opções é um acréscimo aos gráficos de lucro de vencimento, onde também dará a curvatura de lucro para a data do comércio de opções, juntamente com qualquer outra data antes da expiração. Isso é muito útil, considerando que a maioria solteiro As opções não são prendidas à expiração, especial quando são negociações longas da opção. A planilha de GreeksChain para nossas opções que negociam a planilha dará umas chamadas e põe a corrente de preço para o valor teórico e os gregos, feitos de nossas entradas do usuário para o preço subjacente, a volatilidade, A expiração Além disso, há uma chamada e coloca a seção de lucro para fazer cenários de whatif e ajustes de posição. A planilha de comparação de posição de opções de ações terá 2 posições diferentes e dar a recompensa de risco para ambos sobreposto no mesmo gráfico de lucro Esta planilha é especialmente útil para Fazendo whatif modelagem para diferentes opções posição tipos ou preços de entrada. OptPos opção posição negociação planilha de vídeo mostrando como ele é usado para entrar opção negociações e posições para obter tanto um gráfico mostrando lucro na expiração, bem como o lucro atual em qualquer data, com base Sobre a mudança no valor teórico da posição. Options trading spreadsheet vídeo que discute o worksh StkOpt Eet que pode traçar o lucro da posição de opção de ação na expiração, juntamente com também traçando uma posição de estoque apenas para comparação. Options negociação planilha de vídeo que discute a planilha GreeksChg e como o valor teórico ea opção gregos mudar ao longo de um período de 30 dias, Diferenças que ocorrem a partir de mudanças no subjacente e / ou volatilidade. Opções de negociação de planilha de vídeo que discute as entradas e saídas da folha de trabalho gregos, especialmente no que diz respeito à entrada de volatilidade e qual o número a ser usado Há mais discussão sobre as formas que esta planilha pode ser usada para Projecções e decisões comerciais.